高盛全球永續股票基金X股美元 | ||||||
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項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 13.14 | 13.1 | 19.74 | N/A | N/A | |
Sharpe | 0.63 | 0.39 | 0.07 | N/A | N/A | |
Alpha | -0.12 | -0.33 | -0.27 | N/A | N/A | |
Beta | 0.69 | 0.69 | 0.74 | N/A | N/A | |
R-squared | 0.44 | 0.65 | 0.46 | N/A | N/A | |
與指數相關係數 | 0.6629 | 0.8056 | 0.6798 | N/A | N/A | |
Tracking Error | 10.58 | 9.07 | 15.19 | N/A | N/A | |
Variance | 14.39 | 14.3 | 32.47 | N/A | N/A |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
高盛全球永續股票基金X股美元 | 18.61 | 0.35 | 0.75 | 14.14 | |
同投資類型平均 | 16.88 | 0.40 | 0.88 | 12.05 | |
同投資類型排名 | 208/502 | 316/502 | 362/502 | 106/502 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 331/1754 | 790/1754 | 1148/1754 | 336/1754 | |
同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
同投資標的排名 | 629/1729 | 820/1729 | 1184/1729 | 683/1729 |
高盛全球永續股票基金X股美元-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 17.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Beta | 0.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sharpe Ratio | 0.3144 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Treynor Index | 1.7114 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jensen Ratio | -0.2459 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Informaton Ratio | 0.2241 | N/A | N/A | N/A | N/A |